Le 17 décembre 2015, l’UCP décernera un diplôme de docteur Honoris Causa à Daniel McFadden, lauréat du Prix Nobel en économie 2000. A cette occasion, Nathalie Picard, Olivier Donni et André de Palma organisent un workshop sur le thème « Advances in Discrete Choice Models » le 18 décembre, de 8:30 à 18:00, suivi par un cocktail.

Les orateurs de ce workshop seront : Daniel McFadden, Moshe Ben-Akiva, Chandra Bhat, Michel Bierlaire, Andrew Daly, Mogens Fosgerau, Stephane Hess, Marc Ivaldi, Emmanuel Kemel, Nathalie Picard, Joan Walker et Cliff Winston. Cette manifestation est financée par l’Université de Cergy-Pontoise, le LABEX MMEDII, le THEMA et l’ANR ELITISME.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à cet événement, rendez-vous sur:

http://www.honoriscausa-ucp.com/workshops-2/

Le semestre thématique « Mathématiques du risque et applications » est organisé par le laboratoire MODAL’X et le LPMA sous les auspices de  l’ANR Ameriska et du LABEX MME-DII (Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions) http://labex-mme-dii.u-cergy.fr/. 

Son but est d’encourager la construction d’un réseau international et d’encourager les interactions entre des chercheurs et des acteurs du monde de l’industrie, de la banque ou des assurances, avec des profils différents (en mathématiques, toxicologie, climatologie ou en économie), autour de la quantification et de l’évaluation des risques. Les principales applications seront orientées vers la finance, l’assurance mais aussi l’alimentation et l’environnement. Un des thèmes privilégiés de ce semestre sera en particulier les interactions entre dépendance (au sens temporel), risques et extrêmes dans un contexte multivarié.

Le réseau Ameriska organisé avec le soutien de l’ANR Ameriska et du labex MME-DII a pour but de rassembler des chercheurs, des praticiens et des étudiants autour du sujet de la quantification des risques. Le principal but de ce semestre est de faire se rencontrer des chercheurs, des étudiants de Master ou des doctorants, et des acteurs du monde professionnel  intéressés par l’analyse et la gestion des risques, que ce soit dans les domaines de l’industrie, des banques ou des assurances. Ce semestre thématique débutera par des cours introductifs mi-janvier et se terminera par des sessions spécifiques lors de la conférence de l’International Society for NonParametric Statistics, ISNPS 2016 à Avignon. Plusieurs conférences, des cours d’introduction, des cours avancés et un séminaire régulier seront ainsi consacrés à l’investigation de modèles pour l’évaluation des risques notamment en présence de dépendance temporelle. Des mathématiciens, mais aussi des toxicologues, des climatologues et des économistes, présenteront leur travaux et nous espérons ainsi contribuer au développement du réseau international Ameriska.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire aux manifestations du semestre thématique, cliquer ici:

http://risksemester.ameriska.net/en/home/

Vous pouvez consulter les informations sur le prochain webinar ici:

Forthcoming Webinars

https://sites.google.com/a/essec.edu/energy-commodity-finance-research-center/events/monthly-executive-seminar

25.09.2015

INVITATION – Workshop on Time Series Econometrics – La Défense, Paris

ESSEC Business School, THEMA/Université de Cergy-Pontoise & the University of Copenhagen are pleased to invite you to attend the  following  Workshop on Time Series Econometrics

Topic: Advances in Time Series Econometrics with applications to Economics & Finance

Location: ESSEC Business School, La Defense Campus (Room 104), Paris, France

Invited speakers:

Anurag BANERJEE – Durham Business School, UK

Jesus GONZALO – Universidad Carlos 3, Madrid, Spain

Sophocles MAVROEIDIS – University  of Oxford, UK

Nour MEDDAHI – Toulouse School of Economics, France

Jean-Yves PITARAKIS – University of Southampton, UK

Anders RAHBEK – University of Copenhagen, Danemark Paolo ZAFFARONI – Imperial College Business School, UK

Program and organizing committee: Frédérique BEC (University of Cergy-Pontoise, THEMA & CREST), Guillaume Chevillon (ESSEC Business School & CREST) and Anders Rahbek (Copenhagen University)

Due to the workshop’s room limited capacity, registration is mandatory  (and free of charge) following this link:

https://sites.google.com/a/essec.edu/timeseriesworkshop2015/registration

The program and venue information are available here:

https://sites.google.com/a/essec.edu/timeseriesworkshop2015/home

Looking very much forward to see you at the workshop, and apologies for cross-posting!

The organizing committee,

Anders, Frédérique, Guillaume

10.06.2015

It is our pleasure to announce that Round table, organized by ESSEC-CREAR with the support of Labex MME-DII, Institut des Actuaires and the group BFA-SFdS, on

               « New IFRS Rules: When Actuaries meet Accountants » 

 poster-roundtable

will be held in Paris on June 10, 2015 from 5:00 pm to 7:30 pm at the ESSEC campus in La Défense-CNIT.

Please register before May 29, 2015, on  https://roundtablecrearjune10.eventbrite.fr

The number of participants is limited to 70.

We are looking forward to meeting you there.