Les Doctorants du Labex MME-DII

Jose Gomez, AGM, Université de Cergy-Pontoise

Depuis Novembre 2012, Je travaille sur des questions liées à la théorie des valeurs extrêmes des processus et des champs aléatoires. Spécifiquement sur les théorèmes limites des fonctionnelles de cluster d’extrêmes pour processus faiblement dépendants, inspirée par les résultats sur les fonctionnelles de queue de distribution par Holger Drees et Holger Rootzén, par les généralisations de fonctionnelles de cluster d’extrêmes de Johan Segers, et bien sûr, par les résultats sur le mélange et la dépendance faible de Paul Doukhan. Ces questions ont de multiples applications en finance, assurance, climatologie et Big Data. Afin de répondre à des questions sur le réchauffement climatique et la consommation d’énergie, j’applique ces théorèmes limites aux problèmes de valeurs extrêmes de températures, vent et pluie en collaboration avec Pr. Didier Dacunha-Castelle et le département de Recherche et Développement de EDF – Chatou.

Mehdi Ayouni, THEMA, Université de Cergy-Pontoise

I am interested in game theoretical models of strategic acquisition and/or disclosure of information. Decision making is always based on information that is either acquired directly by the decision maker himself (possibly at a cost) or disclosed by other agents (whose interests are not necessarily aligned with the decision maker). Strategic interactions arise in these environments such as in the case of a policy maker getting advice from an expert, or auditors choosing which parts of a business to investigate.

Céline Lecavellier des Etangs-Levallois, THEMA, Université de Cergy-Pontoise

Mon sujet de recherche présenté ici porte sur l’étude de la mobilité intergénérationnelle : le rôle du statut socio-économique des parents sur celui des enfants devenus adultes. Il s’agit d’une question importante en ce qu’elle indique dans quelle mesure les individus progressent (ou régressent) sur l’échelle sociale, par rapport à la place qui était celle de leurs parents. En d’autres termes, cela reflète à quel point l’égalité des chances entre individus est une réalité au sein d’une société donnée. Il s’agit plus précisément de déterminer l’ampleur et les déterminants de la transmission intergénérationnelle au sein des sociétés, à travers des indicateurs tels que notamment les niveaux de richesse et d’éducation.

Igor Swiecicki, LPTM, Université de Cergy-Pontoise

La théorie des jeux s’applique à tous les domaines où des agents doivent décider d’une stratégie pour optimiser un certain critère, notamment en économie et en sciences sociales. Rapidement les problèmes deviennent inextricables quand la complexité du système augmente. Mais lorsque le nombre d’agents devient très grand, l’idée est de tirer parti des effets moyennants pour décrire le système par un continuum et de simplifier les interactions par l’introduction d’un champ moyen comme en physique statistique. Au cours de ma thèse j’étudie des problèmes dans le cadre de cette approche, le but étant de faire émerger des phénomènes caractéristiques dans des problèmes a priori peu intuitifs. Au cours de la première année j’ai étudié un modèle de séminaire qui permet de déterminer à quelle heure effective va commencer un séminaire sachant que les participants peuvent choisir leur vitesse de déplacement pour optimiser leurs préférences.

Pierre Hodara, AGM, Université de Cergy-Pontoise

We consider stochastic systems with a huge or infinite number of interacting components describing neuronal nets. The processes we study are Hawkes processes in high dimension with variable memory or certain PDMP’s (piecewise deterministic Markov processes) reminiscent of Integrate-and-fire models describing the membrane potentials of interacting neurons. Our study goes from probabilistic questions (graphical construction using specific coupling arguments, mean-field approach and study of the associated limit process) to statistical issues (estimation of the underlying interaction graph, estimation of an underlying signal).

Charles Thillier, ModalX, Université Paris Ouest

 Food safety is now receiving increasing attentions, both in the public health community and in the scientific literature. In the beginning, static approaches were developed, in which the exposure to a contaminant is calculated based on consumption data and contamination (or analytical) data. Recent works focus on static approaches for modeling the quantity of a specific food contaminant ingested over a short period of time. One difficulty for studying food contamination is the dimensionality of the problem since a same contaminant may occur in a very large number of products. Besides, heavy tail phenomena and temporal dependence are at the core of food and climatic risks analysis. Intuitively, heavy tail phenomena are those where the extremes values are important compared with other values (hurricane, large food contaminant doses, like methylmercury, ochratoxin…). The traditional risk analysis under the assumption that the observations (consumption, contaminants or environmental risk factors) are independent, leads to a systematic underestimation of risks. Mathematical models taking into account the interplay between temporal and spatial dependencies (consumptions dynamic, pharmakocinetic elimination phenomenon, correlations between contaminants and different factors) will allow to better characterize populations at risk. Quantifying the link between the dependence and the heavy tails is a major issue for applications and prudential decisions.

Lourdes Rojas Rubio, THEMA, Université de Cergy-Pontoise

Mon projet de recherche vise à étudier la dynamique du changement politique, théoriquement et empiriquement. Deux modèles théoriques sont proposés. Tout d’abord, un modèle de choix probabiliste de la transmission culturelle politique sera développé pour étudier la dynamique de la population et pour déterminer dans quel cas les mécanismes de transmission de la culture politique induisent préférences hétérogènes ou homogènes pour un système politique spécifique. Un deuxième modèle théorique est proposé, pour étudier le rôle de la culture politique et son interaction avec l’inégalité des revenus et avec les facteurs institutionnels, pour déterminer les dynamiques endogènes de régimes politiques et les résultats de la politique. Enfin, une étude empirique sera faite pour évaluer l’impact de la culture politique et de son interaction avec le revenu sur la consolidation d’un système démocratique. Aussi l’effet de la culture politique sur la probabilité d’entrée en démocratie et sur la probabilité de rester en démocratie sera estimée.

Luca Tamanini, ModalX, Université Paris Ouest

Le but de cette thèse est l’étude de la dynamique du transport optimal dans des espaces métriques mesurés moins réguliers que les variétés riemanniennes, à savoir les espaces qui possèdent la propriété de courbure-dimension RCD(K,N). Ce sujet fait partie d’une thématique qui constitue une branche très active de la recherche actuelle en mathématiques, comme en témoigne le livre de Cédric Villani (Optimal Transport. Old and New, vol. 338, Grundlehren der math. Wiss. Springer, 2009) qui lui est dédié.

La stratégie centrale de la thèse est basée sur l’approximation des solutions dynamiques du problème de transport optimal, appelées interpolations par déplacement, par des solutions du problème de Schrödinger, lequel est un problème de minimisation d’entropie sous les mêmes contraintes marginales que celles du transport optimal, qui sont appelées des interpolations entropiques. Cette approche récente et innovante est susceptible d’aplanir certains obstacles dus à un déficit de régularité dans l’étude de la dynamique du transport optimal.

Annalaura Stingo, LAGA, Université Paris 13

Wided Kout, THEMA, Université de Cergy-Pontoise

Ma thèse a pour objet de traiter le fonctionnement ainsi que les propriétés du processus de valeur des « Fonds Négociés en Bourse » et particulièrement ceux à effet de levier  LEFT puis les comparer après analyse avec les « Assurance de Portefeuille à proportion constante » à effet de levier LCPPI. Cette analyse vise à en tirer les points communs entre ces deux produits.Une analyse empirique du marché des fonds ETFS et notamment les LETFS au niveau français et également européen. Une description détaillée de ce marché sera effectuée dans un premier temps et une classification des différents fonds sera proposée. Une étude statistique approfondie des rendements de ces différentes stratégies sera également menée. La comparaison de ces deux stratégies de portefeuille aura comme critère essentiellement les premiers quatre moment de leurs distribution à savoir : Espérance, Variance, Skewness et Kurtosis.

Nous examinons ses propriétés statistiques principales et mettons en évidence qu’il y a une certaine probabilité que le prix de l’indice actions augmente tandis qu’au même moment, la valeur de fonds à effet de levier diminue. Cette caractéristique est difficile à accepter pour un investisseur. Dans un modèle à temps continu, nous prouvons un résultat d’équivalence établissant qu’un ETF à effet de levier peut également être analysé comme un fonds CPPI avec un plancher proportionnel à la valeur du portefeuille.

 

Abderhman Lamfaddel, THEMA, Université de Cergy-Pontoise

Pierre Rousselin, LAGA, Université de Paris 13